多重共線性の話 〜その1 一般的な問題点

参考にした本

計量経済学 (y21)

• 出版社/メーカー: 有斐閣
• 発売日: 2009/03/01
• メディア: 単行本

説明変数の中に相関が強い変数が含まれると両者の識別が難しくなる
・係数の標準誤差が大きくなる
・t値が小さくなる → 係数が有意になりにくくなる（※ 後で実験を行う）
・係数が理論から予想される値と大きく乖離することがある
・個別係数のt値が小さいにも関わらず、決定係数が大きくなる
・データのわずかな変動や観測期間の変更などで係数が大きく変化する

シミュレーションデータを使った実験
実験1: 多重共線性でない独立なデータを300レコード発生させ、回帰分析を行う

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