マルコフ連鎖モンテカルロ法の基礎と実践

統計数理研究所の公開講座を受講してきた。
http://www.ism.ac.jp/lectures/kouza.html

今まであやふやだったものが、パッっと雲が晴れた感じだった。

通常のモンテカルロではなく、なぜ、MCMCでないとだめなのかとか、
また、アルゴリズムの説明だけではなく、実際の使い方にまで踏み込んで解説してくれた。

基本的に、MCMCを扱うには、RやWinBUGSといったソフトを使うのが必要だが、簡単なものだったら、SPSS Clementine（クレメンタイン）やその他のプログラム言語でも実装できるかもって思った。
時間があれば、作ってみたい。