線形回帰と変数の貢献度

ビジネス側の知りたいこととして、各変数がどれくらい目的変数に影響を与えているかを知りたいというの多い。

y = b0 + b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 +eというモデルの場合、
変数x1が30%, x2が40%, x3が20%、残りが10%

実際は、各変数は独立でなく、相関があります。
なので、標準化偏回帰係数を使って、各変数の効果量を計算しても、他の効果量が混ざってしまいます。

少し調べてみたら、relative weight analysis（RWA）がありました。
あまり見ない方法なのですが、今度、トライしてみようと思います。