モンテカルロシミュレーションを利用した確率計算 [データサイエンス、統計モデル]
以前に、円周率の計算をモンテカルロシミュレーションを使って計算したことがあります。
モンテカルロ法と円周率πの関係
http://www.isfi.jp/blog/matsumoto/archives/2005/06/post.php
モンテカルロシミュレーションとは、乱数を用いる数値シミュレーションのことです。
近年、コンピューターが発達したこともあり、比較的簡単に膨大な乱数を発生させることができます。
確変中のFantasic FeverのJackpot Chance確率は、0.345028533564となっていますが、このモンテカルロシミュレーションを使って、計算することができます。
また、同様に通常時のFantasic FeverのJackpot Chance確率がどれくらいになるのかも、確率的に予測してみようと思います。
そこで、データマイニングツールであるClementine(クレメンタイン)の登場です。
このような100億レコードくらいの処理は普通に行ってくれます。
桁が増えるにしたがって、計算時間も大幅に増えていくのですが、精度的には、大幅に増えていく感じがしません。(´・ω・`)
モンテカルロシミュレーションって、厳密な精度を求めるのではく、「99.9%くらいの精度で良いよ~♪」という場合には、お手軽な手法ではないでしょうか?
ビジネスリスク分析入門―モンテカルロ・シミュレーションの応用事例
- 作者: 橋詰 匠
- 出版社/メーカー: 早稲田大学出版部
- 発売日: 2005/05
- メディア: 単行本
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