VARモデルとGranger因果性の検定

コロナウィルスの影響で世界的な株安になっています。

日本、ヨーロッパ、アメリカの株価がそれぞれどのように影響しているのかを、「Granger因果性の検定」を使って分析しました。
割とそれっぽい結果が出ています。

～まとめ～
jpの株式収益率は、uk, usに対してGranger因果の意味で影響を及ぼしているとはいえない
ukの株式収益率は、jp, usに対してGranger因果の意味で影響を及ぼしている
usの株式収益率は、jp, ukに対してGranger因果の意味で影響を及ぼしている

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