カジノなどの投資法 その3 -モンテカルロ法について- [マネー]
確率3分の1で配当が3倍以上のゲームに有効な投資法です。
前回までのマーチンゲール法では、1回の勝ちだけで、それまでの負け分を取り返すという方法ですが、投資金額が爆発的に増えてしまうリスクがありました。
このモンテカルロ法では、1回の勝ちだけでそれまでの負け分を取り返すといったことはしません。
複数回の賭けを1ゲームとして考えます。
1ゲーム終了時には必ず利益がでるのが特徴です。
モンテカルロ法を実践しても負け続ける場合、1回の賭け金がそこそこ大きくなりますが、マーチンゲール法ほど爆発的には増えないので、テーブルリミット(賭け金の上限)に到達してしまうことはまずないです。
モンテカルロ法の手順
1. 初期状態(ゲームの始め)は、1_2_3です。
両端の数 1 と 3 を足した 4 が最初の投資額となります。
2. 勝った場合
両端2つずつ、4つの数字を消します。
1_2_3_4_5_6 の状態の時に勝ったとすると
1_2 と 5_6 を消します。
この時の数列の状態は、3_4
投資金額は、両端の数 3 と 4 を足した 7 が最初の投資額となります。
3. 負けた場合
1状態前の賭け金を数列に加えます。
1状態前: 1_2_3_4_5 → 賭け金 1 + 5 = 6
→ 1_2_3_4_5_6 となります。
ここで大切なのは、数列に加えるのは「次の数字」ではなく、「前回の賭け金」の数です。
たとえば、7レコード目の数列は、
3_4_7_10 です。
外れた場合は、3 と 10 を足した 13 を数列に加えて
3_4_7_10_13
とします。
4. 数列がすべて消えるか、残り1つになれば1ゲーム目が終了で初期状態に戻ります。
では、実際にどうなっているか、IBM SPSS Modeler(Clementine)でシミュレーションしてみます。
続く…
~関連blog~
1. マーチンゲール法について
http://skellington.blog.so-net.ne.jp/2011-02-28
2. 確率と回数について
http://skellington.blog.so-net.ne.jp/2011-03-01
前回までのマーチンゲール法では、1回の勝ちだけで、それまでの負け分を取り返すという方法ですが、投資金額が爆発的に増えてしまうリスクがありました。
このモンテカルロ法では、1回の勝ちだけでそれまでの負け分を取り返すといったことはしません。
複数回の賭けを1ゲームとして考えます。
1ゲーム終了時には必ず利益がでるのが特徴です。
モンテカルロ法を実践しても負け続ける場合、1回の賭け金がそこそこ大きくなりますが、マーチンゲール法ほど爆発的には増えないので、テーブルリミット(賭け金の上限)に到達してしまうことはまずないです。
モンテカルロ法の手順
1. 初期状態(ゲームの始め)は、1_2_3です。
両端の数 1 と 3 を足した 4 が最初の投資額となります。
2. 勝った場合
両端2つずつ、4つの数字を消します。
1_2_3_4_5_6 の状態の時に勝ったとすると
1_2 と 5_6 を消します。
この時の数列の状態は、3_4
投資金額は、両端の数 3 と 4 を足した 7 が最初の投資額となります。
3. 負けた場合
1状態前の賭け金を数列に加えます。
1状態前: 1_2_3_4_5 → 賭け金 1 + 5 = 6
→ 1_2_3_4_5_6 となります。
ここで大切なのは、数列に加えるのは「次の数字」ではなく、「前回の賭け金」の数です。
たとえば、7レコード目の数列は、
3_4_7_10 です。
外れた場合は、3 と 10 を足した 13 を数列に加えて
3_4_7_10_13
とします。
4. 数列がすべて消えるか、残り1つになれば1ゲーム目が終了で初期状態に戻ります。
では、実際にどうなっているか、IBM SPSS Modeler(Clementine)でシミュレーションしてみます。
続く…
~関連blog~
1. マーチンゲール法について
http://skellington.blog.so-net.ne.jp/2011-02-28
2. 確率と回数について
http://skellington.blog.so-net.ne.jp/2011-03-01
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