大規模、最適化問題

いつもお世話になっている方のご紹介で、慶応大学に行ってきました。

常々、大規模の最適化問題が解ければと思っているのですが、真正面から問題を解こうとしても、現状は、実時間内で解けない場合が多いです。

そこは、いかに問題をシンプルに置き換えるかとか、1-0整数計画問題から線形計画問題への置き換えなど、うまく問題を近似してあげることで解くことができそう。
このあたりの考え方やテクニックは、その道のプロに聞くのが一番ですね。

先生のオススメソフトとしては、
・CPLEX
http://www.ilog.com/

・NUOPT
http://www.msi.co.jp/nuopt/
らしい。

イメージとしては、大学の先生は自分でソフトを作っているのかと思っていたのですが、実際は、コアの部分は、上記の様なソフトを使って、その周りの部分を自作しているのが多いようです。

上手くクレメンタインに実装できないものか、、、とも考えていますが、
なかなか時間がありません。。。(´д｀)


～備忘録～
高速化のための手法
・カラムジェネレーション
・分割統治法

単体法と内点法

ハードコンストレインとソフトコンストレイン